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单选题

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,某对应的欧式看跌期权价格为(  )元。

A
2.99
B
3.63
C
4.06
D
3.76
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答案:

D

解析:

根据期权平价公式,欧式看涨期权和欧式看跌期权之间存在一种关系。题目给出了欧式看涨期权的价格、标的资产价格和执行价格,同时告知无风险利率。利用期权定价公式和期权平价关系,可以计算出对应的欧式看跌期权价格。具体计算过程为:首先根据标的资产价格和执行价格计算内在价值,然后利用期权平价公式计算欧式看跌期权的价格。最终计算结果为3.76元,所以正确答案为D。

创作类型:
原创

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