下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（  ）。

股指期货远月贴水意味着股指期货空方强势，多方为了成交愿意以低于市价的价格进行交易，从而有利于多方获利，因此提高收益率。选项A正确。选项B表示股指期货的跟踪误差可能较大，但这需要具体情况具体分析，不能一概而论。选项C描述的是股指期货指数化投资策略的一种手段，即通过买卖股指期货和固定收益债券来构造与目标市场指数相同的组合，但这并不意味着需要购买一篮子股票构建组合。选项D说交易成本较高，但这同样取决于具体情况，不能直接得出这个结论。因此，正确答案是A。