根据表7，若投资者已卖出10份看涨期权A，现担心价格变动风险，采用标的资产S和同样标的看涨期权B来对冲风险，使得组合Delta和Gamma均为中性，则相关操作为（  ）。
表7 资产信息表

根据表7的信息，为了对冲已卖出的看涨期权的风险，需要构建一个新的组合使得Delta和Gamma均为中性。首先，为了满足Gamma中性，需要购买看涨期权B的数量与卖出的看涨期权数量相同，即购买看涨期权B的数量为卖出期权数量的倍数。根据题目给出的信息，-10×0.06（已卖出期权的Gamma）加上购买的看涨期权B的Gamma乘以购买的数量应该等于零。因此，需要购买更多的看涨期权B来满足Gamma中性。其次，为了对冲组合的Delta风险，需要考虑组合的Delta值。根据题目给出的信息，-0.6（已卖出期权的Delta）加上购买的看涨期权B的Delta乘以购买的数量再加上卖空的标的资产的Delta应该等于零或接近于零。根据这些信息，投资者需要卖空较少的标的资产来平衡组合的Delta值。因此，投资者应该选择购买更多的看涨期权B并卖空较少的标的资产来达到Delta和Gamma中性。综上所述，应该选择购买更多的看涨期权B并卖空较少的标的资产来构建对冲风险的组合，因此答案为D选项。