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单选题
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（ ）。
A
B
C
D
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答案：
解析：
蒙特卡罗模拟法实施的第一步是假设风险因子服从一定的联合分布，并根据历史数据来估计出联合分布的参数。因此，选项B“假设风险因子的分布”是正确答案。
创作类型：
原创
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