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单选题

在给资产组合进行在险价值(VaR)分析时,选择(  )置信水平比较合理。

A
5%
B
30%
C
50%
D
95%
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答案:

D

解析:

在给资产组合进行在险价值(VaR)分析时,选择置信水平应反映金融机构对于风险承担的态度或偏好。一般来说,较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度,希望得到的预测结果更有把握,同时希望计算模型在预测极端事件时失败的可能性更小。因此,选择95%的置信水平是比较合理的。

创作类型:
原创

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