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多选题

计算在险价值VaR至少需要(  )等方面的信息。

A
修正久期
B
资产组合未来价值变动的分布特征
C
置信水平
D
时间长度
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答案:

BCD

解析:

计算VaR(在险价值)至少需要以下三个方面的信息:

  1. 资产组合未来价值变动的分布特征:这是计算VaR的基础,因为需要知道资产组合价值变动的概率分布来评估风险。
  2. 置信水平:表示对资产组合价值变动概率的置信程度,通常表示为百分比。例如,一个95%的置信水平意味着有95%的把握认为实际损失不会超过计算出的VaR值。
  3. 时间长度:这是评估风险的时间范围,通常表示为天数或年数。在这段时间内,资产组合的价值可能发生变动,需要确定这段时间内的最大可能损失。

选项A“修正久期”虽然在金融领域是一个重要概念,但与计算VaR所需的信息不直接相关。因此,正确答案是B、C、D。

创作类型:
原创

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