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商业银行合规管理部门的职责不包括建立全面风险管理体系。虽然合规管理与风险管理密切相关,但全面风险管理体系的建立通常由银行的风险管理部门负责,而非合规管理部门。合规管理部门的职责主要集中在确保银行遵守相关法规和政策上,如制订合规管理计划、保持与监管机构的工作联系、评价商业银行各项政策的合规性等。因此,选项A是不属于商业银行合规管理部门职责的。
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