在信用风险的压力测试过程中，建立压力情景和承压指标之间的传导模型采用回归分析等统计模型方法时，需要遵循哪些步骤？

建立回归模型的过程包括以下几个步骤：

1. 因子分析：这一步主要是分析因变量与自变量之间的统计量是否显著，同时确保它们符合经济常识。此外，还需要检验自变量之间是否存在明显的多重共线性问题。
2. 选择模型入模因子：通过逐步回归的方式挑选入模因子。如果某些因子的统计量不显著或经济含义不准确，可能会尝试使用宏观因子的一阶或多阶滞后项替代，直至满足统计检验和经济含义解析显著。
3. 确定压力测试模型：利用拟合优度、AIC、BIC等模型评估指标，从众多模型中挑选出最终适用的压力测试模型。这一步主要是明确违约率（因变量）与宏观压力因子（自变量）之间的关系。

因此，建立回归模型确实包括因子分析（选项A）、选择模型入模因子（选项B）和确定压力测试模型（选项D）等步骤。选项C（剔除不相关入模因子）和选项E（测试模型实用性）的描述没有在题目的解析中提及，因此不是建立回归模型的必要步骤。