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单选题
关于CreditMetrics模型的说法，下列哪项是不正确的？
A
B
C
D
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答案：
解析：
CreditMetrics模型并不是根据针对火险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析的。因此，选项D的说法是错误的。该模型主要是用于计算信用资产组合的VaR值，以衡量在一定置信水平下，信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。同时，该模型的创新之处在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题。所以，选项A、B、C的说法都是正确的。
创作类型：
原创
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