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单选题

关于期权风险管理中的相关概念,以下描述错误的是?

A
Delta 是指期权价值变动与期权标的价格(如汇率)变动的比率
B
Vega 是指市场波动率变动一个单位(通常以天为单位),期权价值变化的比率
C
Theta 是剩余期限变动一个单位,期权价值的变化情况,也常被称为时间损耗
D
Gamma 是指该期权Vega 变化相对于期权标的价格变化的比率
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答案:

D

解析:

Gamma 是指该期权Delta 变化相对于期权标的价格变化的比率,而不是Vega 变化相对于期权标的价格变化的比率。因此,选项D的表述是错误的。其他选项A、B、C的表述都是正确的。

创作类型:
原创

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