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单选题
关于预期尾部损失（ES）和风险价值（VaR），以下哪个说法正确？
A
B
C
D
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答案：
解析：
关于预期尾部损失（ES）和风险价值（VaR），选项C是正确的。这是因为ES考虑了超过VaR值以外损失的加权平均数，可以更好地捕捉低频高损的“尾部”风险。选项A的说法有误，因为整体资产组合的资本要求不会高于组合内各资产的资本要求之和，而不是之差。选项B虽然描述了ES的一部分定义，但没有完全准确地说明它与VaR的关系。选项D的说法与参考答案相悖，因为整体上ES比VaR更有优势。
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