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单选题

在风险管理中的久期缺口计算,当资产加权平均久期为2,总负债与总资产的比值为0.6,负债加权平均久期为3时,久期缺口的数值是多少?

A
-0.2
B
0.1
C
0.2
D
-0.1
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答案:

C

解析:

根据题目给出的信息,久期缺口的计算公式为:久期缺口 = 资产加权平均久期 - (总负债 / 总资产)× 负债加权平均久期。将题目中的数值代入公式,计算过程为:久期缺口 = 2(资产加权平均久期)- 0.6(总负债与总资产的比值)× 3(负债加权平均久期)= 2 - 0.6×3 = 0.2。因此,久期缺口的数值为0.2,答案为C。

创作类型:
原创

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