资产负债久期缺口的绝对值越大，银行的市场价值对利率的敏感度越弱。

资产负债久期缺口的绝对值越大，银行的市场价值对利率的敏感度越高，因此该题目的说法是错误的。具体来说，久期缺口反映了银行资产和负债的利率敏感性差异，当久期缺口为正值时，意味着资产久期大于负债久期，此时银行的市场价值随利率上升而下降，随利率下降而上升，因此市场价值对利率的敏感度较高。因此，该题目的说法与实际情况相反。