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多选题

在初级风险管理领域,界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系主要采用哪些方法?

A
依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
B
根据历史数据,选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间
C
建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系
D
依赖于当前发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景
E
建立定性模型来刻画各风险因子之间的变化关系
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答案:

ABC

解析:

在初级风险管理领域,界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系主要采用三个方法。首先是依赖于历史发生的经济危机事件中相关风险因子的变化及事后演变路径来设计情景;其次是根据历史数据,选择统计分布的尾部来定义某些或某类风险因子的变化区间;最后就是建立定量模型来刻画各风险因子之间的变化关系。因此,选项A、B和C都是正确的。选项D表述不准确,因为设计情景应该是依赖于历史发生的经济危机事件,而不是当前发生的;选项E虽然提到了建立模型,但是是定性模型,与题目要求的量化关系不一致,因此不正确。

创作类型:
原创

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