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单选题

关于计量市场风险时采用压力测试补充计量VaR值的原因,以下说法正确的是?

A
VaR值只在99%的置信区间内有效
B
压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
C
压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
D
VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
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答案:

D

解析:

计量市场风险时,采用压力测试进行补充的主要原因是VaR值只能反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失的情况。压力测试能捕捉极端事件的风险暴露,以弥补VaR方法的缺陷。因此,选项D正确。

创作类型:
原创

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