假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）

方差协方差法的基本假设是资产组合中的所有证券的投资回报率满足正态分布，因此资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布。在这种假设下，可以利用正态分布的统计特征来简化计算VaR。因此，该方法被称为方差协方差法，选项B是正确答案。其他选项如蒙特卡罗模拟法、历史模拟法、标准法等并不直接利用正态分布的统计特征来计算VaR。