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该题考察的是长期资本管理公司在定价模型中错误估计风险因素,导致俄罗斯国债违约冲击到自身资产流动性的案例。模型风险指的是在定价模型中的错误估计风险因素,国别风险指的是由于特定国家的政治、经济等因素变化导致的风险。在这起实践中,模型风险和国别风险都是引起流动性风险的主要因素。因此,答案为D,即模型风险和国别风险。
本文链接:1998年美国长期资本管理公司(LICM)由于在定价模型中错误估计风险因素,导致俄罗斯国债违约冲击到
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