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单选题

下列久期计算方法中,(  )能更好地体现隐含期权价值的变动。

A
有效久期
B
久期缺口
C
修正久期
D
麦考利久期
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答案:

A

解析:

对于具有隐含期权的金融工具,如按揭贷款、可赎回(或可卖出)债券等,有效久期能更好地体现隐含期权价值的变动。有效久期是指在利率水平发生特定变化的情况下债券价格变动的百分比,它通过直接运用以不同收益率变动为基础的债券价格进行计算,能够反映隐含期权价值的变动。因此,答案是A。

创作类型:
原创

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