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根据题目给出的信息,假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A为2000亿元,负债L为1700亿元,资产久期为D~A~=6年,负债久期为D~L~=3年。根据久期分析法的原理,当市场利率变动时,资产和负债的价值都会受到影响。具体计算如下:
首先,计算资产价值的变化(ΔVA):
ΔVA = -[D~A~ × VA × Δy / (1+y)]
= -(6年 × 2000亿元 × 0.5% / (1+4%))
≈ -57.69亿元
接着,计算负债价值的变化(ΔVL):
ΔVL = -[D~L~ × VL × Δy / (1+y)]
= -(3年 × 1700亿元 × 0.5% / (1+4%))
≈ -24.52亿元
最后,计算商业银行整体价值的变化(ΔVtotal):
ΔVtotal = ΔVA - ΔVL
= -57.69亿元 + 24.52亿元
= -33.17亿元
因此,当年利率从4%上升到4.5%时,利率变化将使商业银行的整体价值减少33.17亿元。所以答案是C。
本文链接:假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期
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