假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。

根据题目给出的信息，该资产组合由两笔贷款组成，一笔贷款的违约概率为1%，违约损失率为40%，违约风险暴露（贷款额）为3000万元；另一笔贷款的违约概率为2%，违约损失率为60%，违约风险暴露（贷款额）为2000万元。预期损失可以通过以下公式计算：预期损失 = 违约概率 × 违约损失率 × 违约风险暴露。因此，该资产组合一年期的预期损失为：1% × （1-40%）× 3000 + 2% × （1-60%）× 2000 = 36万元。所以，答案为A。