商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。

根据正态分布的性质，对于一个正态分布的随机变量X，其观测值落在距均值一定距离内的概率是固定的。具体来说，当距离均值一个标准差时，概率约为68%；当距离均值两个标准差时，概率约为95%；当距离均值2.5个标准差时，概率约为99%。在本题中，已知该外汇投资组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，那么在正态分布下，该外汇投资组合的收益率有95%的可能性落在距离均值两个标准差（即±σ×2）的范围内。计算可得这个范围是：-0.2%＜收益率＜0.4%。因此，正确答案是D选项。