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单选题

假设某商业银行的信贷资产总额为300亿,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是()亿。

A
4.2
B
9
C
1.8
D
6
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答案:

A

解析:

根据预期损失的计算公式,我们有:预期损失 = 违约概率 × 违约风险暴露 × 违约损失率。其中,违约损失率 = 1 - 违约回收率。在这个问题中,违约概率是2%,违约风险暴露是信贷资产总额300亿,违约回收率是30%。所以,我们可以计算违约损失率为1-30%=70%。然后,将这些值代入预期损失的计算公式中,得到:预期损失 = 2% × 300亿 × 70% = 4.2亿。因此,该资产的预期损失是4.2亿,答案为A。

创作类型:
原创

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