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多选题

下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。

A
是一种全值估计
B
需要对市场因子的统计分布进行假定
C
是一种参数方法
D
无须分布假定
E
反映风险因素统计规律
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答案:

ADE

解析:

历史模拟法是一种全值估计方法,它不需要对市场因子的统计分布进行假定,而是基于历史数据来模拟未来的风险因素收益变化。这种方法反映了风险因素统计规律,因此无需计算波动率、相关系数等模型参数。历史模拟法通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息来模拟未来的情况,因此它可以全面反映风险因素和组合价值之间的关系。因此,选项A、D和E是正确的说法。选项B和C与历史模拟法的特点不符,故排除。

创作类型:
原创

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