在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（ ）。

在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的方法被称为方差—协方差法。该方法的基本假设是资产组合中所有证券的投资回报率满足正态分布，因此资产组合作为正态变量的线性组合也满足正态分布。通过这一方法，可以利用正态分布的统计特征来简化并计算VaR。