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单选题

假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。

A
50%,50%
B
30%,70%
C
20%,80%
D
40%,60%
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答案:

A

解析:

根据资产组合的收益率公式Rp=W1R1+ W2R2,其中,风险资产和国债的预期收益率分别为8%和国债的无风险收益率4%,投资权重分别为W1和W2(其中W2=1-W1)。题目要求构造的预期收益率为6%,代入公式可得:W1×8%+(1-W1)×4%=6%,解这个方程可得W1=50%,因此风险资产和国债的投资权重分别为50%。所以答案是A。

创作类型:
原创

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