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根据资产组合的收益率公式Rp=W1R1+ W2R2,其中,风险资产和国债的预期收益率分别为8%和国债的无风险收益率4%,投资权重分别为W1和W2(其中W2=1-W1)。题目要求构造的预期收益率为6%,代入公式可得:W1×8%+(1-W1)×4%=6%,解这个方程可得W1=50%,因此风险资产和国债的投资权重分别为50%。所以答案是A。
本文链接:假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险
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