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单选题

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。

A
2.5
B
3.5
C
2
D
3
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答案:

A

解析:

风险价值(VaR)是用于衡量金融资产或投资组合在一定持有期和给定置信水平下的潜在最大损失。在这个案例中,银行计算了交易账户在99%置信水平下,持有期为1天的VaR值为780万元人民币。这意味着在未来250个交易日内,预期只有1%的日子(即2.5天)交易账户的损失会超过这个水平。因此,该题答案为A,即在未来250个交易日内,预期会有2.5天交易账户的损失超过780万元。

创作类型:
原创

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