商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。

市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR）随置信水平和持有期的变化而变化。具体来说，VaR值随置信水平的增加而增加，这是因为置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，因此需要的VaR值也会相应增加。同时，VaR值也随持有期的增加而增加，因为持有期越长，市场风险暴露的时间也越长，从而增加了潜在损失的可能性，导致需要更高的VaR值来度量风险。因此，正确答案是C。