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单选题

假设某商业银行总资产为1000亿元,资产加权平均久期为6年,总负债900亿元,负债加权平均久期为5年,则该银行的资产负债久期缺口为()年。

A
1.5
B
-1.5
C
1
D
-1
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答案:

A

解析:

久期缺口是用来衡量银行资产负债利率风险的一个重要指标。它等于银行资产的加权平均久期减去以总负债占总资产的比例为权重的负债加权平均久期。根据题目给出的数据,计算久期缺口为:久期缺口 = 6(资产加权平均久期) - (900 / 1000)× 5(负债加权平均久期)= 1.5年。因此,正确答案为A。

创作类型:
原创

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