关于投资组合的风险降低效果，下列哪些选项是正确的？

根据马柯维茨的现代投资组合理论，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全正相关），分散投资于两种资产就可以降低风险。因此，选项A（收益率相关系数为0的两种资产）、选项B（收益率相关系数为-1的两种资产）和选项C（收益率相关系数为-0.5的两种资产）均符合这一条件，能够产生降低风险的作用。而选项D（收益率相关系数为1的两种资产）的资产之间是完全正相关，不能起到降低风险的作用。选项E则包含了错误的陈述，因此不正确。