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单选题

《巴塞尔协议Ⅲ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用的方法不包括( )。

A
统计违约模型
B
内部违约经验
C
映射外部数据
D
高级计量法
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答案:

D

解析:

《巴塞尔协议Ⅲ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。因此,选项D的高级计量法不属于估计违约概率的常用方法。

创作类型:
原创

本文链接:《巴塞尔协议Ⅲ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,常用的方法不包括

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