证券公司在开展业务创新时，应当建立的机制包括哪些？

证券公司在开展业务创新时，应当建立的机制包括：

1. 建立完整的业务创新工作程序，严格内部审批程序，确保业务的合规性和风险控制。这一点与选项A相符。
2. 在可行性研究的基础上，及时与中国证监会沟通，履行报备（报批）程序。这一点是监管要求，确保创新业务的合规性和透明度。但题目中提到的“与中国证券业协会沟通”是不准确的，应该是与中国证监会沟通，因此选项B是错误的。
3. 对创新业务设计科学合理的流程，制定风险控制措施及相应财务核算、资金管理办法。这表明证券公司需要制定风险控制措施来应对创新业务的风险，与选项C相符。
4. 注重业务创新的过程控制，及时纠正偏离目标行为。这意味着在业务创新过程中需要注重过程控制，确保业务按照既定目标进行，与选项D相符。

综上，证券公司在开展业务创新时应当建立的机制包括严格内部审批程序、制定风险控制措施、注重过程控制，因此正确答案为ACD。