证券公司应当建立应急处置机制，对于网络安全事件需及时处置并恢复信息系统正常运行，同时保护事件现场及相关证据，并向哪个机构进行应急报告？

根据题目所述，证券公司在面临网络安全事件时，应当建立应急处置机制，及时处置并恢复信息系统正常运行，同时保护事件现场和相关证据。根据常规做法和监管要求，证券公司需要向中国证监会及其派出机构进行应急报告，以便及时汇报情况并获取指导和支持。因此，正确答案为A。