关于证券公司及其人员违反合规管理规定的监管措施，下列说法错误的是（）。

对于题目中的四个选项，关于证券公司及其人员违反合规管理规定的监管措施，分析如下：

A选项：对于证券公司的违法违规行为，合规负责人尽管已经按照监管要求尽职履责，但不能免除监管机构的监管职责。这一说法是正确的，因为合规负责人虽然履行职责，但并不能代替监管机构对证券公司的监管职责。

B选项：证监会可对证券公司违规事项中负有直接责任的高级管理人员采取责令参加培训等行政监管措施。这也是正确的，证监会作为监管机构，有权对违规的高级管理人员采取相应的行政监管措施。

C选项：证券公司监事未能勤勉尽责，致使公司存在重大合规风险的，证券业协会可以责令证券公司予以更换。这一说法错误，根据规定，应当是国务院证券监督管理机构而不是证券业协会可以责令证券公司予以更换。因此，C选项是错误的。

D选项：证监会根据审慎监管的原则，可以提高对行业重要性证券公司的合规管理要求，并可以采取增加现场检查频率、强化合规负责人任职监管、委托外部专业机构协助开展工作等方式加强合规监管。这一说法是正确的，符合合规管理规定的实际执行。

综上所述，C选项的说法与规定不符，因此是题目中的错误说法。