证券公司在开展业务创新时，应当建立相关机制，在可行性研究的基础上，及时与（）沟通，履行创新业务的报备（报批）程序。

证券公司在开展业务创新时，应当建立相关机制，及时与中国证监会沟通，并履行创新业务的报备（报批）程序。这是出于对证券公司业务的监管需求，确保创新业务合规、风险可控。因此，正确答案为C。