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单选题

某资产组合由A公司股票和B公司股票构成,其中A公司股票占比40%,B公司股票占比60%。已知无风险利率为6%,市场组合收益率为10%。A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.4。请计算该资产组合的风险溢价为多少?

A
5.12%
B
11.12%
C
4.64%
D
10.64%
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答案:

A

解析:

根据题目给出的信息,首先计算资产组合的β值,它是资产组合中各资产β值的加权平均。在这个例子中,资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成,因此资产组合的β值为:0.4 * 1.1(A公司股票的β值) + 0.6 * 1.4(B公司股票的β值)= 1.28。然后,利用公式计算资产组合的风险溢价,风险溢价 = (市场收益率 - 无风险利率)* β值 = (10% - 6%)* 1.28 = 5.12%。因此,该资产组合的风险溢价为5.12%,选项A是正确的。

创作类型:
原创

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