甲公司计划投资一个由X、Y、Z三种股票构成的证券组合，其中X股票的投资收益率分布已知，Y和Z的预期收益率分别为10%和8%，资金权重分别为40%，30%和30%，β系数分别为2.5，1.5和1。请计算X股票和整个证券组合的预期收益率。

根据题目给出的信息，我们可以分别计算X股票和该证券组合的预期收益率。

首先，计算X股票的预期收益率。根据题目给出的X股票投资收益率的概率分布，X股票的预期收益率 = 概率 * 收益率 的加权平均值。具体计算为：0.3（概率） * 20%（收益率）+ 0.5（概率） * 12% （收益率）+ 0.2（概率）* 5%（收益率）= 13%。所以，X股票的预期收益率为13%。

接下来，计算证券组合的预期收益率。证券组合的预期收益率是其构成资产（即X、Y、Z股票）的预期收益率与其在组合中的权重的乘积之和。具体计算为：40%（X股票权重）* 13%（X股票预期收益率）+ 30%（Y股票权重）* 10%（Y股票预期收益率）+ 30%（Z股票权重）* 8%（Z股票预期收益率）= 10.6%。所以，该证券组合的预期收益率为10.6%。

因此，答案选择A，即X股票的预期收益率为13%，证券组合的预期收益率为10.6%。