投资者签订了一份为期9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点。已知年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，请问该远期合约的理论点位是多少？

根据金融衍生品定价理论，远期合约的理论点位可以通过无风险利率和资产收益率进行折现计算。本题中，沪深300指数远期合约的理论点位F₀可以使用公式计算：F₀ = S × (1 + r - d) ^ (T/12)，其中S为签订合约时的现货指数点位，r为无风险连续利率，d为年股息连续收益率，T为合约期限（以月为单位）。代入本题中的数据，S=2000点，r=6%（转化为小数形式为0.06），d=3%（转化为小数形式为0.03），T=9个月，计算得出F₀≈2045.5点。因此，该远期合约的理论点位为B选项，即2045.5点。