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单选题
当指数期货价格F高于现货指数现值S，且以连续复利计算的资金收益（或成本）e、无风险利率r、持有期现货指数成分股红利率q和期货存续期间（T-t）考虑在内时，F＞Se^(r-q)(T-t)，投资者的套利交易策略应为？
A
B
C
D
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答案：
解析：
根据题目描述，当期货价格F大于理论价格Se^(r-q)(T-t)时，意味着期货价格偏高。在这种情况下，投资者可以考虑进行正向套利，即卖出股指期货合约，同时买进指数成分股。因此，正确答案为A。
创作类型：
原创
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