在无套利市场中，假定无收益的投资资产的即期价格为S₀，远期合约到期的时间为T，以连续复利计算的无风险年利率为r，远期合约的即期价格为F₀。请问，当何种情况下套利者可以在买入资产的同时做空资产的远期合约？

在无套利市场中，如果两种金融资产未来的现金流完全相同，则它们当前的价格必须相同。当市场价格与理论价格不一致时，市场上存在套利机会。根据题目中的公式，当S0/(F0e^(rT)) > 1时，意味着即期价格与远期价格的差异提供了套利机会。在这种情况下，套利者愿意借入现金买入一单位标的资产，并同时持有一单位标的资产的期货空头。到期时，通过交割期货头寸，套利者可以盈利，直到所有的套利机会都被消除。因此，当S0/(F0e^(rT)) > 1时，套利者可以在买入资产的同时做空资产的远期合约。