刷题刷出新高度,偷偷领先!偷偷领先!偷偷领先! 关注我们,悄悄成为最优秀的自己!
根据题目已知条件,一年后股价有两种可能的情况,分别为20元和10元。因此,可以计算出上涨因子u=20/15=4/3,下跌因子d=10/15=2/3。根据参考公式,代入计算可得剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率。经过计算,结果符合选项A。
本文链接:剩余期限为一年时,当前股价为15元,一年后股价可能为20元或10元,已知无风险利率为6%,求看跌期权
版权声明:本站点所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明文章出处。让学习像火箭一样快速,微信扫码,获取考试解析、体验刷题服务,开启你的学习加速器!
