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根据题目描述,市场利率一致向上波动10基点,我们需要考虑组合的理论价值变动。由于市场利率的变动,该组合的理论价值会受到影响。
首先,计算组合的利率风险暴露,即 Rho 值,根据题目给出的数据,组合的 Rho = C1的利率敏感性 - C2的利率敏感性 = 12.60 - 11.87 = 0.73。
然后,计算市场利率变动的百分比,由于市场利率向上波动10基点,一个基点为0.01%,所以市场利率变动的百分比为 0.01% / 初始市场利率(假设为4%,即0.04)。因此,市场利率变动后的值为初始市场利率加上变动的百分比,即 0.04 + 0.01% * 0.04 = 0.041。
最后,根据组合的 Rho 值和变动后的市场利率计算组合的理论价值变动。组合的理论价值变动为 Rho 值乘以市场利率变动的百分比,即 Δ = Rho * (新的市场利率 - 初始市场利率) = 0.73 * (0.041 - 0.04) = 0.00073。因此,若其他信息不变,同一天内市场利率一致向上波动10基点,该组合的理论价值变动是0.00073。选项B正确。
本文链接:若其他信息不变,市场利率在同一日内向上波动了10个基点,关于某投资者以资产S作标的构造的牛市看涨价差
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