关于期权时间价值，以下哪些说法是正确的？

关于期权时间价值的说法：

A项：期权价格与内涵价值的差额确实为期权的时间价值。

B项：理论上，到期时，期权的执行价格要么与标的资产价格相等（对于欧式期权），要么因为美式期权的持有者可以选择执行，其时间价值为零。

C项：实际上，随着到期日的临近，如果其他条件不变，期权的时间价值的衰减速度是递增的，而不是递减。到期日临近时，期权的灵活性逐渐减少，因此时间价值更快地消失。

D项：对于美式期权，其时间价值在有效期内可能大于零，也可能等于零（对于平值或虚值期权）。对于实值欧式期权，其时间价值在有效期内可能小于零（如果考虑无风险套利机会）。因此，此项的说法是不准确的。