关于期权时间价值的说法，以下哪些选项是正确的？

关于期权时间价值的说法，正确的是：

• 通常情况下，平值期权的时间价值最大。这是因为当期权处于平值状态时，即期权的行权价格与标的资产价格相等，其时间价值达到最大。因此选项C正确。
• 对于深度实值期权和深度虚值期权，它们的时间价值趋于0。特别是深度实值期权，如欧式看跌期权，其时间价值甚至可能小于0。考虑到交易成本，深度实值期权的时间价值有可能小于0，此时不存在套利机会。因此选项A错误，选项D中关于深度实值期权时间价值最高的说法也不正确。选项B关于平值期权时间价值大于实值期权的说法是正确的。