假设市场中0.5年和1年对应的即期利率为1.59%和2.15%，那么一个期限为1年，6个月支付1次利息(票面利率为4%)，面值为100元的债券价格最接近（）元。

根据题目中的信息，该债券的期限为1年，每6个月支付一次利息，票面利率为4%，即期利率为1.59%和2.15%。我们需要计算该债券的价格。

首先，我们可以将债券的期限视为由两个半年期组成，每个半年期的利息支付时间为半年。假设债券的面值为 F，半年期的利息为 I_half，那么每个半年期的现金流可以表示为 F/2+I_half。考虑到每半年的市场利率（即期利率），我们可以使用现值公式计算每个半年期的现金流的折现值。然后，将两个半年期的折现值相加，得到债券的总价格。

具体来说，第一个半年期的现金流折现值为：I_half/(1+1.59%/2)，第二个半年期的现金流折现值为：(F/2)/(1+2.15%)。将两者相加得到债券的总价格。代入题目中的数值，我们可以得到：2/(1+1.59%/2)+102/(1+2.15%)≈101.84元。因此，一个期限为1年，每6个月支付一次利息（票面利率为4%），面值为100元的债券价格最接近102元。所以答案为D。