某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期保值，该股票组合的β值为1.8，当时指数期货价格为400点（1点500美元），那么其应卖出的期货合约数量为( )份。

根据股指期货最佳套期保值数量的公式：N=β（VS/VF），其中，VS为股票组合的价值，VF为单位股指期货合约的价值（等于期货价格乘以合约大小），β为该股票组合与期货标的股指的β系数。在这个问题中，股票组合的价值VS是500万美元，期货价格（即VF/合约大小）是每点500美元，而该股票组合的β值是1.8。因此，计算应卖出的期货合约数量是：N = 1.8 * (500万 / (400 * 500美元)) = 45份。所以，答案是C。