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单选题

对于买入欧式看涨期权,下列一般为正值的是(  )。
Ⅰ.Gamma
Ⅱ.Vega
Ⅲ.Theta
Ⅳ.Delta

A
Ⅲ、Ⅳ
B
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D
Ⅰ、Ⅱ
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答案:

C

解析:

对于买入欧式看涨期权,Gamma、Vega和Delta一般都是正值。Theta(θ)用来测量时间变化对期权理论价值的影响,表示时间每经过一天,期权价值会损失多少。由于时间只能向一个方向变动,即越来越少,所以Theta的数值通常为负值。因此,答案为Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ。

创作类型:
原创

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