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单选题
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%；(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；(3)证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%；那么( )。
Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合
Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合
Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合
Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合
Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合
A
B
C
D
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答案：
解析：
由于证券组合A和证券组合B的β系数均小于证券组合C的β系数，根据资本市场线，无法用证券组合A和证券组合B来构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合，所以选项Ⅱ是错误的。同样地，也不能用证券组合C和证券组合A构造一个与证券组合B具有相同β系数的新证券组合，因此选项Ⅲ是正确的。而关于能否用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合的问题，取决于具体的市场情况和投资者的风险偏好等因素，不能做出一般性的判断，因此选项Ⅳ无法确定是否正确。综上，本题答案为B。
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