某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的(  )。
Ⅰ.期望收益率等于12.4%
Ⅱ.标准差等于14.2%
Ⅲ.期望收益率等于14%
Ⅳ.标准差等于12.2%

投资组合的期望收益率等于各证券期望收益率与其投资比重的加权平均值，即E(rp) = 0.45×0.08 + 0.55×0.16 = 0.124，即期望收益率为12.4%。投资组合的标准差可以通过各证券标准差与其投资比重的加权平均值来计算，即σp = sqrt[(0.45² × 10%)² + (0.55² × 14%)²]，计算结果为投资组合的标准差等于12.2%。因此，该投资组合的期望收益率为12.4%，标准差为12.2%，即选项Ⅰ和Ⅳ正确。