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单选题

下列属于进行蝶式套利的条件有(  )。
Ⅰ.必须是同种商品跨交割月份的套利
Ⅱ.是跨品种套利
Ⅲ.居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和
Ⅳ.必须同时下达买空、卖空、买空三个指令,并同时对冲

A
Ⅰ、Ⅲ
B
Ⅰ、Ⅳ
C
Ⅱ、Ⅲ
D
Ⅲ、Ⅳ
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答案:

A

解析:

蝶式套利是进行同种商品跨交割月份的套利,因此选项Ⅰ正确。同时,居中月份合约的数量必须等于两旁月份合约数量之和,因此选项Ⅲ也是进行蝶式套利的条件之一。选项Ⅱ是关于跨品种套利的描述,不属于蝶式套利。蝶式套利只需要同时下达三个指令并进行对冲,不需要同时下达买空、卖空、买空三个指令,因此选项Ⅳ描述错误。所以,进行蝶式套利的条件包括选项Ⅰ和Ⅲ,答案为A。

创作类型:
原创

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