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单选题
跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。这里同一种标的资产具有( )。
Ⅰ．相同的执行价格
Ⅱ．相同的到期日
Ⅲ．相同的波动率
Ⅳ．相同的无风险利率
Ⅰ．相同的执行价格
Ⅱ．相同的到期日
Ⅲ．相同的波动率
Ⅳ．相同的无风险利率
A
B
C
D
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答案：
解析：
跨式期权是一种期权交易策略，包括同一种标的资产的看涨期权和看跌期权。其中，同一种标的资产需要具有相同的执行价格和相同的到期日。因此，本题的正确答案是B，即Ⅰ和Ⅱ。波动率和无风险利率并不是跨式期权中必须相同的要素。
创作类型：
原创
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